Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklar və xarici bankların yerli filiallarında ayrı-ayrı risk növləri üzrə stres-testlər aparılacaq.
Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, stres-test modelinin qiymətləndirilməsi zamanı bankın stres-test proqramının tərtibi və tətbiqinə məsul əməkdaşlarına müxtəlif suallar veriləcək.
Məsul əməkdaşlar sözügedən suallara cavab verməyə hazırlıqlı olmalıdırlar.
Stres-test modelinin qiymətləndirilməsi zamanı ünvanlana biləcək suallar:
1. Mərkəzi Bank tərəfindən təqdim olunan proqnozlardan başqa hansı makro proqnozlardan istifadə olunub?
* Bu ssenarilər nə üçün və necə seçilib?
* Bu seçim necə əsaslandırılır?
2. Bu stres-testlər bankın üzləşdiyi əsas riskləri kifayət qədər əhatə edirmi?
* Stres-test kredit və likvidlik riskini necə əks etdirir?
* Daha qranular data/testlərdən istifadə düşünülübmü, müzakirə olunubmu?
* Hansı digər testlərin keçirilməsi düşünülüb və niyə keçirilməyib?
3. İstifadə olunmuş ssenarilər nə dərəcədə sərt və mümkündür?
* Ssenarinin sərtliyi necə seçilib?
* Ssenarinin müddəti necə seçilib?
* Tərs stres-testlərdən istifadə olunubmu?
4. Bank dinamik, yoxsa statik balans fərziyyəsinə əsaslanıb?
* Nə üçün bu seçim edilib?
* Stres-test keçirmək üçün əsas məqsəd nə olub?
* Nəticələr hansı istiqamətdə təhlil və istifadə olunacaq?
5. İstifadə olunan modellər nə üçün seçilib?
* Digər modellər nəzərdən keçirilibmi?
* Hansı əhəmiyyətlilik göstəricilərinə əsaslanıb?
* Modellərlə bağlı hansı risklər nəzərdə saxlanılır?
* Həssaslıq testləri üzrə hazırkı modellər/yanaşmalar nə üçün seçilib?
* Ssenarilər tarixi, yoxsa hipotetik hadisələrə əsaslanır?
6. Stres-testin keçirilməsi zamanı hansı fərziyyə və ekspert mülahizələrindən istifadə edilib?
* Bank bu halları necə müəyyən edib və qiymətləndirir?
* İdarə Heyəti və Riskləri İdarəetmə Komitəsi bu tip hallardan nə dərəcədə məlumatlıdır və onlarla müzakirə edilibmi?
7. Bankda stres-testlərin keçirilməsi üçün yetərli data varmı?
* İstifadə olunan datanın mənbəyi haradır?
* Data istifadədən öncə yoxlanılırmı?
* Datalar üzrə hansısa çatışmazlıqlar varmı və aradan qaldırılması üçün nə edilib?
8. Stres-testlərdə ikinci təsir dalğası, risklər arasında əlaqələr necə nəzərə alınıb?
* Risklər arasında hansı əlaqələr stres-testdə əks olunub?
* Hansı əlaqələr əks edilməyib və nə üçün bu seçim edilib?
* Digər risklərin likvidlik risklərinə təsiri qiymətlənidirilibmi?
9. Stres-testlər requlyativ tələbdən daha sıx tezliklə keçirilirmi?
10. Stres-test proqramı sənədləşdirilibmi və bu Qaydanın tələbləri ilə uyğunluq təşkil edirmi?
11. Stres-testlərin keçirilməsi üçün məsuliyyət və iş bölgüsü aparılıbmı?
* Digər struktur bölmələr nə dərəcədə prosesdə iştirak edirlər?
* Əgər vahid struktur tərəfindən hazırlanırsa, digər struktur bölmələr nə dərəcədə məlumatlandırılır?
* Əgər fərqli struktur vahidlər stres-testin hazırlanmasında iştirak edirlərsə, sonda necə koordinasiya olunur və birləşdirilir?
12. İdarə Heyəti stres-testlərin modellərindən nə dərəcədə məlumatlıdır?
* Ən son nə zaman müzakirə aparılıb?
* Hansı məsələlər müzakirə olunub?
* Nəticəsi necə olub və hansı müvafiq dəyişikliklər edilib?
13. Daxili audit stres-testlərlə bağlı hansı yoxlamaları həyata keçirir və nə nəticələr əldə olunub?
14. Bankda stres- testlərin aparılması üçün kifayət qədər resurs varmı?
* Bank öz əməkdaşlarının müvafiq bilik və bacarıqlara malik olmasını necə qiymətləndirir?
* Əməkdaşların təlim-tədris ehtiyacları ödənilirmi?
* Digər hansı resursların inkişaf etdirilməsinə ehtiyac var?
* Bank stres-testlərin aparılması üçün kənar şəxslərdən dəstək alırmı?
* Əgər alırsa kənar şəxsin bu istiqamətdə adekvat resurslara malik olmasını necə müəyyən edir?
Qeyd edək ki, yeni qərar iyunun 7-də qüvvəyə minəcək.
